ERROR CON LLAVE FORANEA

Buenos dias

Quiero crear la siguiente tabla en sql server

CREATE TABLE Grado_Materia(
 id_grado INT NOT NULL,
 id_materia INT NOT NULL,
 id_ciclo_escolar INT NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_GradoMateria PRIMARY KEY (id_grado, id_materia, id_ciclo_escolar),
 CONSTRAINT FK_grado_grado_idx FOREIGN KEY (id_grado) REFERENCES Grado (id_grado) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT FK_grado_materia_idx FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES Materia (id_materia) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT FK_grado_ciclo_idx FOREIGN KEY (id_ciclo_escolar) REFERENCES Ciclos_Escolares (id_ciclo_escolar) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
)

El problema es que al crearla me marca el siguiente error:

Mens. 1785, Nivel 16, Estado 0, Línea 1
Si especifica la restricción FOREIGN KEY 'FK_grado_materia_idx' en la tabla 'Grado_Materia', podrían producirse ciclos o múltiples rutas en cascada. Especifique ON DELETE NO ACTION o UPDATE NO ACTION, o bien modifique otras restricciones FOREIGN KEY.
Mens. 1750, Nivel 16, Estado 0, Línea 1
No se pudo crear la restricción. Consulte los errores anteriores.

Por que sale ese error?? Obviamente las tablas a la que hacen referencia esas llaves foráneas ya estan creadas, en mysql tengo esa tabla asi como esta y no hubo problema al crearla por que en sql server si hay problema?? Como puedo solucionarlo??

Agradeceria su ayuda